Сравнение SSXF.L с FLOA.L
SSXF.L (iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SSXF.L tracks the iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index while FLOA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSXF.L returned -2.18%/yr vs 5.00%/yr for FLOA.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SSXF.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.
Доходность
Сравнение доходности SSXF.L и FLOA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSXF.L торгуется в EUR, в то время как FLOA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSXF.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 5.25%.
SSXF.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.31%
FLOA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSXF.L и FLOA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSXF.L iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) | -0.24% | 1.57% | 4.52% | 10.82% | -24.14% | 2.57% | 2.91% | 17.08% | -2.16% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 5.25% | -7.55% | 13.45% | 3.45% | 7.63% | 7.94% | -7.45% | 6.52% | 8.73% |
Correlation
The correlation between SSXF.L and FLOA.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between SSXF.L and FLOA.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSXF.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск
SSXF.L
FLOA.L
Сравнение SSXF.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) (SSXF.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSXF.L | FLOA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.67 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 4.18 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSXF.L и FLOA.L
Максимальная просадка SSXF.L за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки FLOA.L в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXF.L и FLOA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSXF.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -13.98% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -3.61% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -11.26% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -11.26% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -3.90% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.65% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.44% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSXF.L и FLOA.L
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) (SSXF.L) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SSXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSXF.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.19% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 4.59% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 6.37% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 7.75% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 8.05% | +1.78% |
Сравнение комиссий SSXF.L и FLOA.L
SSXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLOA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSXF.L и FLOA.L
Дивидендная доходность SSXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSXF.L iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) | 2.33% | 4.34% | 3.88% | 3.14% | 3.09% | 2.23% | 2.35% | 2.55% | 2.89% | 2.90% | 3.78% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
SSXF.L and FLOA.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SSXF.L.
SSXF.L tracks iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index, while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.20% for SSXF.L and 0.10% for FLOA.L.
Подберите оптимальное распределение для SSXF.L и FLOA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор