Сравнение SSHY.L с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
SSHY.L и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2012 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSHY.L или SJNK.
Основные характеристики
| SSHY.L | SJNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 7.85% |
| Дох-ть за 1 год | 1.86% | 11.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.05% | 4.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.94% | 5.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 4.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 5.02 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 6.99 |
| Коэф-т Мартина | 1.15 | 27.92 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 0.42% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 3.66% |
| Макс. просадка | -15.94% | -19.74% |
| Текущая просадка | -4.78% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между SSHY.L и SJNK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и SJNK
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции SSHY.L превзошли акции SJNK по среднегодовой доходности: 5.63% против 4.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHY.L и SJNK
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSHY.L c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и SJNK
SSHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 0.00% | 2.49% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.89% | 6.63% | 7.85% | 7.04% | 1.85% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.31% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и SJNK
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и SJNK
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.