PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAC.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAC.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SSAC.L tracks the MSCI ACWI Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSAC.L returned 11.93%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSAC.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности SSAC.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSAC.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSAC.L показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

SSAC.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.98%
1 год
28.43%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.93%
10 лет*
13.20%

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAC.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.65%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%22.09%-6.07%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between SSAC.L and LGGL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between SSAC.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSAC.L и LGGL.L

Секторы
SSAC.L
LGGL.L

Технологии

31.7%
31.5%

Финансовые услуги

16.0%
15.2%

Промышленность

10.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.2%

Здравоохранение

8.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

SSAC.L
31.7%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

SSAC.L
16.0%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

SSAC.L
10.3%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

SSAC.L
8.9%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

SSAC.L
8.4%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

SSAC.L
8.2%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SSAC.L
4.9%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

SSAC.L
4.0%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

SSAC.L
3.5%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

SSAC.L
2.5%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

SSAC.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

SSAC.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAC.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSAC.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.20

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.11

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

14.61

+1.28

SSAC.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAC.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAC.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSAC.L и LGGL.L

Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAC.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-25.97%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.59%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-19.24%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-19.24%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.31%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-3.27%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.81%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAC.L и LGGL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) составляет 3.63%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SSAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAC.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.86%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.42%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

11.95%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.52%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.26%

+0.99%

Сравнение комиссий SSAC.L и LGGL.L

SSAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAC.L и LGGL.L

Ни SSAC.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SSAC.L and LGGL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SSAC.L.

SSAC.L tracks MSCI ACWI Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for SSAC.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор