PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAC.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAC.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SSAC.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSAC.L returned 13.47%/yr vs 13.89%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSAC.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSAC.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSAC.L показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 10.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSAC.L имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции IWDA.L немного впереди с 13.89%.

SSAC.L

1 день
-0.06%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
30.00%
3 года*
18.06%
5 лет*
12.57%
10 лет*
13.47%

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.03%
3 года*
17.69%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAC.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.86%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%22.09%-4.79%13.30%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.28%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%12.15%

Correlation

The correlation between SSAC.L and IWDA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.87

The correlation between SSAC.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSAC.L и IWDA.L

Секторы
SSAC.L
IWDA.L

Технологии

31.1%
32.9%

Финансовые услуги

15.7%
14.9%

Промышленность

10.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.3%

Здравоохранение

8.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.2%
3.9%

Сырьевые материалы

3.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

SSAC.L
31.1%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

SSAC.L
15.7%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

SSAC.L
10.4%
IWDA.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

SSAC.L
9.1%
IWDA.L
8.8%

Коммуникационные услуги

SSAC.L
8.9%
IWDA.L
9.3%

Здравоохранение

SSAC.L
8.0%
IWDA.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SSAC.L
5.0%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

SSAC.L
4.2%
IWDA.L
3.9%

Сырьевые материалы

SSAC.L
3.6%
IWDA.L
2.8%

Коммунальные услуги

SSAC.L
2.4%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

SSAC.L
1.7%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

SSAC.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAC.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAC.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.32

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.22

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.22

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

15.90

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAC.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAC.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAC.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAC.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SSAC.L и IWDA.L

Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAC.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-26.18%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.37%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-18.91%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-18.91%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-26.18%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.27%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.39%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.70%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAC.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) составляет 2.90%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SSAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAC.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.47%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.85%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.62%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

14.49%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

15.51%

-1.13%

Сравнение комиссий SSAC.L и IWDA.L

И SSAC.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAC.L и IWDA.L

Ни SSAC.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SSAC.L and IWDA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSAC.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SSAC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор