Сравнение SSAC.L с CSSPX.MI
SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSAC.L returned 13.47%/yr vs 16.07%/yr for CSSPX.MI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SSAC.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSSPX.MI.
Доходность
Сравнение доходности SSAC.L и CSSPX.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSAC.L торгуется в GBp, в то время как CSSPX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSAC.L показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у CSSPX.MI с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SSAC.L уступали акциям CSSPX.MI по среднегодовой доходности: 13.47% против 16.07% соответственно.
SSAC.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 13.47%
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам SSAC.L и CSSPX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.86% | 13.95% | 19.63% | 16.14% | -8.56% | 20.35% | 11.80% | 22.09% | -4.79% | 13.30% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.48% | 9.69% | 27.93% | 19.59% | -9.90% | 30.95% | 13.64% | 27.28% | 0.35% | 11.26% |
Correlation
The correlation between SSAC.L and CSSPX.MI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between SSAC.L and CSSPX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSAC.L vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск
SSAC.L
CSSPX.MI
Сравнение SSAC.L c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSAC.L | CSSPX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 4.09 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 14.76 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSAC.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.96 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SSAC.L и CSSPX.MI
Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке CSSPX.MI в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и CSSPX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSAC.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -26.14% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -7.09% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -21.97% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -21.97% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -26.14% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.21% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.34% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.97% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSAC.L и CSSPX.MI
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) имеют волатильность 2.90% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSAC.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.02% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.40% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 11.00% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 14.74% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.96% | -1.58% |
Сравнение комиссий SSAC.L и CSSPX.MI
SSAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSSPX.MI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSAC.L и CSSPX.MI
Ни SSAC.L, ни CSSPX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SSAC.L and CSSPX.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SSAC.L.
SSAC.L is categorized as Global Equities, while CSSPX.MI is S&P 500. SSAC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SSAC.L and 0.07% for CSSPX.MI.
Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и CSSPX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор