PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRT3.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRT3.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sartorius Aktiengesellschaft (SRT3.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).

XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SRT3.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sartorius Aktiengesellschaft (SRT3.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRT3.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRT3.DE
Sartorius Aktiengesellschaft		-13.98%15.25%-35.28%-9.48%-37.74%73.51%80.90%75.92%37.51%13.47%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		-1.28%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-4.94%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, SRT3.DE показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции SRT3.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: -0.13% против 11.91% соответственно.

SRT3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-13.98%
6 месяцев
-2.10%
1 год
-1.42%
3 года*
-17.95%
5 лет*
-12.86%
10 лет*
-0.13%

XDWD.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.13%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sartorius Aktiengesellschaft

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SRT3.DE:
SRT3.DE с TMOSRT3.DE с 1COV.DESRT3.DE с ZAL.DESRT3.DE с SOAGYSRT3.DE с VOOSRT3.DE с BDX
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

SRT3.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRT3.DE
Ранг доходности на риск SRT3.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRT3.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRT3.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRT3.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRT3.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRT3.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRT3.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sartorius Aktiengesellschaft (SRT3.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRT3.DEXDWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.75

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.09

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.40

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

6.20

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRT3.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRT3.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRT3.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRT3.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.75

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.76

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.72

-0.69

Корреляция

Корреляция между SRT3.DE и XDWD.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRT3.DE и XDWD.DE

Дивидендная доходность SRT3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRT3.DE
Sartorius Aktiengesellschaft		0.35%0.30%0.34%0.43%0.34%0.12%0.31%0.32%0.47%0.58%0.54%0.11%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRT3.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка SRT3.DE за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRT3.DE и XDWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SRT3.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.30%

-33.55%

-64.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.66%

-13.22%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.68%

-21.64%

-49.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.52%

-33.55%

-43.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.54%

-4.04%

-60.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.22%

-4.61%

-59.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

1.99%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SRT3.DE и XDWD.DE

Sartorius Aktiengesellschaft (SRT3.DE) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SRT3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRT3.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

4.42%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

8.40%

+19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.05%

16.05%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

14.14%

+30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

15.20%

+31.37%