PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с ML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SRPT и ML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и MoneyLion Inc. (ML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.48%
-7.11%
SRPT
ML

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность 18.46%, что значительно ниже, чем у ML с доходностью 39.07%.


SRPT

С начала года

18.46%

1 месяц

-12.05%

6 месяцев

-7.48%

1 год

36.36%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

21.39%

ML

С начала года

39.07%

1 месяц

92.96%

6 месяцев

-7.10%

1 год

154.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SRPTML
Рыночная капитализация$10.18B$871.56M
EPS$1.54$0.29
Цена/прибыль69.23270.72
Общая выручка (12 мес.)$1.64B$500.28M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.40B$244.02M
EBITDA (12 мес.)$153.37M$38.51M

Основные характеристики


SRPTML
Коэф-т Шарпа0.741.68
Коэф-т Сортино1.712.40
Коэф-т Омега1.211.30
Коэф-т Кальмара0.661.71
Коэф-т Мартина2.424.65
Индекс Язвы15.04%33.13%
Дневная вол-ть49.38%91.99%
Макс. просадка-98.17%-97.57%
Текущая просадка-36.09%-76.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SRPT и ML составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c ML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и MoneyLion Inc. (ML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.741.68
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.712.40
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.30
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.661.71
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.424.65
SRPT
ML

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ML равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и ML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
1.68
SRPT
ML

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и ML

Ни SRPT, ни ML не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SRPT и ML

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке ML в -97.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и ML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.09%
-76.51%
SRPT
ML

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и ML

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 11.51%, в то время как у MoneyLion Inc. (ML) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.51%
33.70%
SRPT
ML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и ML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и MoneyLion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию