PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с ANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SRPTANF
Дох-ть с нач. г.26.11%63.19%
Дох-ть за 1 год53.64%115.69%
Дох-ть за 3 года11.45%46.33%
Дох-ть за 5 лет4.79%53.02%
Дох-ть за 10 лет22.86%20.23%
Коэф-т Шарпа1.042.02
Коэф-т Сортино2.182.54
Коэф-т Омега1.271.33
Коэф-т Кальмара0.913.45
Коэф-т Мартина3.747.23
Индекс Язвы13.56%15.48%
Дневная вол-ть48.76%55.50%
Макс. просадка-98.17%-86.59%
Текущая просадка-31.96%-25.15%

Фундаментальные показатели


SRPTANF
Рыночная капитализация$11.92B$7.35B
EPS$0.75$9.59
Цена/прибыль166.6815.01
PEG коэффициент159.25-24.52
Общая выручка (12 мес.)$1.17B$3.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.03B$2.29B
EBITDA (12 мес.)$48.03M$663.14M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SRPT и ANF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и ANF

С начала года, SRPT показывает доходность 26.11%, что значительно ниже, чем у ANF с доходностью 63.19%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции ANF по среднегодовой доходности: 22.86% против 20.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
10.99%
SRPT
ANF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.74
ANF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANF, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANF, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANF, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANF, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.23

Сравнение коэффициента Шарпа SRPT и ANF

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ANF равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.02
SRPT
ANF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и ANF

Ни SRPT, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%2.43%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и ANF

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и ANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.96%
-25.15%
SRPT
ANF

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и ANF

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 8.87%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.87%
13.65%
SRPT
ANF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию