Сравнение SRG.MI с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snam SpA (SRG.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SRG.MI и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRG.MI и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG.MI Snam SpA | 17.80% | 40.52% | -2.02% | 8.75% | -10.01% | 21.35% | 3.29% | 0.97% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.36% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SRG.MI показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.
SRG.MI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 10.06%
VWCE.DE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRG.MI vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
SRG.MI
VWCE.DE
Сравнение SRG.MI c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snam SpA (SRG.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRG.MI | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 0.86 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 1.23 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.55 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.14 | 7.13 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRG.MI | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 0.86 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SRG.MI и VWCE.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRG.MI и VWCE.DE
Дивидендная доходность SRG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG.MI Snam SpA | 4.52% | 5.14% | 6.59% | 5.91% | 5.79% | 4.71% | 5.16% | 4.83% | 5.64% | 5.15% | 6.39% | 6.29% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRG.MI и VWCE.DE
Максимальная просадка SRG.MI за все время составила -37.63%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRG.MI и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRG.MI | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -33.43% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -13.20% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -21.07% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.95% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -4.80% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.94% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRG.MI и VWCE.DE
Snam SpA (SRG.MI) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SRG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRG.MI | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.57% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 8.56% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 15.81% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.72% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.25% | +5.18% |