Сравнение SRET с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SRET и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 1.19% против 8.45% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и SPYD
SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
SRET vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SRET
SPYD
Сравнение SRET c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.59 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 2.09 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.45 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SRET и SPYD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и SPYD
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и SPYD
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -46.42% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -12.35% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -22.25% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -46.42% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -4.70% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -6.24% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.47% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и SPYD
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.03% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 8.61% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 15.67% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.24% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 19.80% | +4.80% |