Сравнение SQU.DE с DG.PA
SQU.DE (Vinci S. A.) and DG.PA (VINCI SA) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SQU.DE returned 10.00%/yr vs 10.02%/yr for DG.PA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SQU.DE и DG.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQU.DE показывает доходность 5.80%, а DG.PA немного выше – 5.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SQU.DE имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции DG.PA немного впереди с 10.02%.
SQU.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.00%
DG.PA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам SQU.DE и DG.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQU.DE Vinci S. A. | 5.80% | 26.20% | -9.23% | 25.04% | 6.52% | 13.89% | -14.32% | 42.94% | -13.37% | 36.85% |
DG.PA VINCI SA | 5.98% | 25.31% | -8.64% | 26.50% | 3.96% | 17.59% | -15.20% | 41.57% | -12.79% | 35.21% |
Correlation
The correlation between SQU.DE and DG.PA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2004 г. | 0.71 |
Over the past year, SQU.DE and DG.PA have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQU.DE vs. DG.PA — Ранг доходности на риск
SQU.DE
DG.PA
Сравнение SQU.DE c DG.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vinci S. A. (SQU.DE) и VINCI SA (DG.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQU.DE | DG.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQU.DE | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SQU.DE и DG.PA
Максимальная просадка SQU.DE за все время составила -57.05%, что меньше максимальной просадки DG.PA в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQU.DE и DG.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQU.DE | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -67.98% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.93% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -15.85% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -20.34% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -46.60% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -10.63% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -16.36% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 7.10% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQU.DE и DG.PA
Vinci S. A. (SQU.DE) и VINCI SA (DG.PA) имеют волатильность 5.98% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQU.DE | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.09% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 18.80% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 23.40% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 21.54% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.45% | 25.70% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQU.DE и DG.PA
Дивидендная доходность SQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что сопоставимо с доходностью DG.PA в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG.PA VINCI SA | 4.05% | 3.96% | 4.51% | 3.56% | 3.48% | 2.90% | 3.07% | 2.74% | 3.49% | 2.54% | 2.94% | 3.03% |
SQU.DE Vinci S. A. | 4.05% | 3.95% | 4.54% | 3.56% | 3.44% | 2.93% | 2.82% | 2.72% | 3.49% | 2.53% | 2.96% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SQU.DE и DG.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vinci S. A. и VINCI SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SQU.DE and DG.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SQU.DE и DG.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор