PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQ и TQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Square, Inc. (SQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
584.77%
1,189.05%
SQ
TQQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


SQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-21.42%

1 месяц

-25.72%

6 месяцев

-10.75%

1 год

0.31%

5 лет

42.91%

10 лет

31.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQ и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Square, Inc. (SQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.320.09
Коэффициент Сортино SQ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.740.51
Коэффициент Омега SQ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.07
Коэффициент Кальмара SQ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.160.13
Коэффициент Мартина SQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.760.35
SQ
TQQQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.32
0.09
SQ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQ и TQQQ

SQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQ
Square, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.27%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SQ и TQQQ


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-68.24%
-33.13%
SQ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SQ и TQQQ

Текущая волатильность для Square, Inc. (SQ) составляет 0.00%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что SQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
23.46%
SQ
TQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab