Сравнение SPYY.DE с SPPY.DE
SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYY.DE returned 12.35%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYY.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYY.DE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
SPYY.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.40%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYY.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.54% | 9.46% | 24.56% | 18.22% | -13.82% | 29.11% | 5.12% | 4.52% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between SPYY.DE and SPPY.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between SPYY.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYY.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SPYY.DE
SPPY.DE
Сравнение SPYY.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.21 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 16.03 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYY.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -33.31% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.71% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -23.82% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -23.82% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.84% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.77% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.DE и SPPY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYY.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.69% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.79% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 11.62% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 15.43% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.57% | -2.50% |
Сравнение комиссий SPYY.DE и SPPY.DE
SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.DE и SPPY.DE
Ни SPYY.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPYY.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.
SPYY.DE is categorized as Global Equities, while SPPY.DE is S&P 500. SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор