Сравнение SPYX.DE с AE5A.DE
SPYX.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - SPYX.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX.DE returned 9.22%/yr vs 9.98%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYX.DE charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYX.DE и AE5A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYX.DE показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции SPYX.DE уступали акциям AE5A.DE по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.98% соответственно.
SPYX.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.22%
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам SPYX.DE и AE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 17.87% | 6.29% | 8.50% | 18.50% | -11.19% | 25.16% | 9.05% | 12.87% | -14.74% | 18.63% |
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 7.49% | 21.04% | -11.21% | 20.83% |
Correlation
The correlation between SPYX.DE and AE5A.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between SPYX.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYX.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск
SPYX.DE
AE5A.DE
Сравнение SPYX.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYX.DE | AE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.80 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 17.35 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYX.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.79 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPYX.DE и AE5A.DE
Максимальная просадка SPYX.DE за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX.DE и AE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYX.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -36.16% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.34% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -19.22% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -23.47% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -32.24% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.56% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.72% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.87% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX.DE и AE5A.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) имеют волатильность 7.12% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYX.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.32% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 14.97% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 17.82% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.23% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.05% | -2.20% |
Сравнение комиссий SPYX.DE и AE5A.DE
SPYX.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX.DE и AE5A.DE
SPYX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
SPYX.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYX.DE and AE5A.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for SPYX.DE.
SPYX.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for SPYX.DE and 0.14% for AE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYX.DE и AE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор