Сравнение SPYM.DE с IEMG
SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM.DE returned 9.90%/yr vs 9.23%/yr for IEMG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности SPYM.DE и IEMG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYM.DE торгуется в EUR, в то время как IEMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYM.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции SPYM.DE превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 9.90% против 9.23% соответственно.
SPYM.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.90%
IEMG
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам SPYM.DE и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 27.39% | 19.08% | 14.04% | 6.06% | -14.90% | 5.27% | 6.28% | 22.30% | -11.26% | 19.74% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 19.27% | 16.83% | 13.53% | 8.18% | -15.02% | 6.79% | 8.15% | 20.48% | -10.93% | 20.50% |
Correlation
The correlation between SPYM.DE and IEMG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between SPYM.DE and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYM.DE vs. IEMG — Ранг доходности на риск
SPYM.DE
IEMG
Сравнение SPYM.DE c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM.DE | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.62 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 13.03 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM.DE | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.01 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPYM.DE и IEMG
Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки IEMG в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYM.DE | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -34.49% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.58% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -17.88% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -22.55% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -32.63% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -7.69% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -9.17% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.93% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM.DE и IEMG
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) составляет 7.34%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYM.DE | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 9.29% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 16.56% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 19.03% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.85% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.27% | -0.87% |
Сравнение комиссий SPYM.DE и IEMG
SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM.DE и IEMG
SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYM.DE and IEMG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.
SPYM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.09% for IEMG.
Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор