Сравнение SPYL.DE с JEPG.L
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. SPYL.DE is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 25.56% vs -0.96% for JEPG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -1.53%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 2.40% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.52% | -0.95% | 14.95% | -0.88% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and JEPG.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
JEPG.L
Сравнение SPYL.DE c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.DE | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.12 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | -0.31 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.DE | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.09 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.37 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и JEPG.L
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -12.03% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.06% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -9.22% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.59% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.11% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и JEPG.L
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.82% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 6.92% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 10.13% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 11.70% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 11.70% | +2.91% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и JEPG.L
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и JEPG.L
SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.88% | 7.86% | 6.50% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and JEPG.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while JEPG.L is Global Equities. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор