Сравнение SPYL.DE с EGLN.L
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 26.55% for EGLN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью 2.22%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.22% | 46.01% | 34.32% | -0.98% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and EGLN.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
EGLN.L
Сравнение SPYL.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.20 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 3.65 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и EGLN.L
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -47.44% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -21.94% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -17.32% | +16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -22.53% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 7.25% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 7.52% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 20.99% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 23.91% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.31% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.02% | -1.42% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и EGLN.L
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и EGLN.L
Ни SPYL.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and EGLN.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while EGLN.L is Gold. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор