Сравнение SPYL.DE с DFEU.L
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DFEU.L is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for DFEU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как DFEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у DFEU.L с доходностью 4.78%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и DFEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 11.38% |
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 4.78% | -15.55% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and DFEU.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
DFEU.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYL.DE c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | DFEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и DFEU.L
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, примерно равная максимальной просадке DFEU.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и DFEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -24.20% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -13.66% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -11.43% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 38.88% | -27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 38.88% | -24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 38.88% | -24.28% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и DFEU.L
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFEU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и DFEU.L
Ни SPYL.DE, ни DFEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and DFEU.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for DFEU.L.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while DFEU.L is Aerospace & Defense. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.35% for DFEU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и DFEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор