Сравнение SPYI.DE с CSNDX.MI
SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 12.40%/yr vs 21.25%/yr for CSNDX.MI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for CSNDX.MI.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и CSNDX.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у CSNDX.MI с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции SPYI.DE уступали акциям CSNDX.MI по среднегодовой доходности: 12.40% против 21.25% соответственно.
SPYI.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.40%
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам SPYI.DE и CSNDX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.83% | 9.07% | 22.98% | 17.54% | -12.93% | 27.77% | 5.37% | 29.81% | -6.73% | 8.25% |
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
Correlation
The correlation between SPYI.DE and CSNDX.MI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.81 |
The correlation between SPYI.DE and CSNDX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI.DE vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск
SPYI.DE
CSNDX.MI
Сравнение SPYI.DE c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI.DE | CSNDX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 3.79 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 11.18 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и CSNDX.MI
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки CSNDX.MI в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и CSNDX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI.DE | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -31.19% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -9.95% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -26.71% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -31.19% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -31.19% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.81% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -5.42% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.37% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и CSNDX.MI
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.45%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSNDX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI.DE | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.28% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 10.79% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 15.61% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 19.79% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.61% | -3.65% |
Сравнение комиссий SPYI.DE и CSNDX.MI
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и CSNDX.MI
Ни SPYI.DE, ни CSNDX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYI.DE and CSNDX.MI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
SPYI.DE is categorized as Global Equities, while CSNDX.MI is Nasdaq-100. SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.30% for CSNDX.MI.
Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и CSNDX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор