PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYF.DE с JUKC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYF.DE с JUKC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYF.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and JUKC.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)) are both Europe Equities funds - SPYF.DE tracks the FTSE All-Share while JUKC.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYF.DE returned 13.97%/yr vs 14.81%/yr for JUKC.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYF.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JUKC.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYF.DE и JUKC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYF.DE торгуется в EUR, в то время как JUKC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JUKC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYF.DE показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у JUKC.L с доходностью 7.43%.

SPYF.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.06%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.71%
1 год
17.02%
3 года*
13.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
7.48%

JUKC.L

1 день
0.27%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.43%
6 месяцев
10.20%
1 год
17.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYF.DE и JUKC.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPYF.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		6.71%17.92%13.59%10.43%1.71%
JUKC.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)		7.43%18.44%15.01%9.83%2.45%

Correlation

The correlation between SPYF.DE and JUKC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between SPYF.DE and JUKC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)

Часто сравнивают с SPYF.DE:
SPYF.DE с VUAG.LSPYF.DE с SPYSPYF.DE с ZPRD.DESPYF.DE с IEFM.LSPYF.DE с ^NDXSPYF.DE с VUGSPYF.DE с VOO
Часто сравнивают с JUKC.L:
JUKC.L с TSMJUKC.L с JGRE.LJUKC.L с CSP1.LJUKC.L с IUKD.LJUKC.L с VUGJUKC.L с VUKG.LJUKC.L с LCUK.L

Доходность на риск

SPYF.DE vs. JUKC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYF.DE
Ранг доходности на риск SPYF.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYF.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYF.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYF.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JUKC.L
Ранг доходности на риск JUKC.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUKC.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUKC.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUKC.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUKC.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUKC.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYF.DE c JUKC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYF.DEJUKC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.12

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.32

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

8.18

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYF.DE vs. JUKC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYF.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUKC.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYF.DE и JUKC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYF.DEJUKC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.02

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SPYF.DE и JUKC.L

Максимальная просадка SPYF.DE за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки JUKC.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYF.DE и JUKC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYF.DEJUKC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-15.97%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-7.62%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-15.97%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.03%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-2.24%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.16%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYF.DE и JUKC.L

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) имеют волатильность 4.30% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYF.DEJUKC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.26%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.87%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.83%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.15%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

13.15%

+3.44%

Сравнение комиссий SPYF.DE и JUKC.L

SPYF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JUKC.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYF.DE и JUKC.L

Ни SPYF.DE, ни JUKC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYF.DE and JUKC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JUKC.L.

SPYF.DE tracks FTSE All-Share, while JUKC.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for SPYF.DE and 0.25% for JUKC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYF.DE и JUKC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор