PortfoliosLab logo
Сравнение SPYD с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYD и SPYG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.00%
250.95%
SPYD
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYD:

0.72

SPYG:

0.59

Коэф-т Сортино

SPYD:

1.06

SPYG:

0.97

Коэф-т Омега

SPYD:

1.15

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPYD:

0.69

SPYG:

0.66

Коэф-т Мартина

SPYD:

2.44

SPYG:

2.37

Индекс Язвы

SPYD:

4.56%

SPYG:

6.18%

Дневная вол-ть

SPYD:

15.50%

SPYG:

24.77%

Макс. просадка

SPYD:

-46.42%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

SPYD:

-10.38%

SPYG:

-15.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -10.85%.


SPYD

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-7.41%

1 год

9.48%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-10.85%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-6.04%

1 год

11.71%

5 лет

15.59%

10 лет

13.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYD и SPYG

SPYD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYD и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYD c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYD: 0.72
SPYG: 0.59
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYD: 1.06
SPYG: 0.97
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYD: 1.15
SPYG: 1.14
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYD: 0.69
SPYG: 0.66
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYD: 2.44
SPYG: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.59
SPYD
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPYG

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SPYG в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.61%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.69%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPYG

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.38%
-15.18%
SPYD
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 10.50%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
16.15%
SPYD
SPYG