Сравнение SPYC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SPYC и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или VYM.
Корреляция
Корреляция между SPYC и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и VYM
Основные характеристики
SPYC:
1.53
VYM:
1.80
SPYC:
2.04
VYM:
2.54
SPYC:
1.28
VYM:
1.33
SPYC:
2.23
VYM:
3.24
SPYC:
7.16
VYM:
10.75
SPYC:
3.55%
VYM:
1.80%
SPYC:
16.61%
VYM:
10.78%
SPYC:
-28.51%
VYM:
-56.98%
SPYC:
-6.26%
VYM:
-4.93%
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 17.16%.
SPYC
23.66%
-3.53%
4.24%
23.99%
N/A
N/A
VYM
17.16%
-3.32%
8.47%
17.88%
9.71%
9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и VYM
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и VYM
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VYM в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.04% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и VYM
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и VYM
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.