Сравнение SPYC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SPYC и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или VYM.
Корреляция
Корреляция между SPYC и VYM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и VYM
Основные характеристики
SPYC:
0.70
VYM:
1.79
SPYC:
1.02
VYM:
2.55
SPYC:
1.13
VYM:
1.32
SPYC:
1.08
VYM:
3.28
SPYC:
2.95
VYM:
9.40
SPYC:
4.16%
VYM:
2.09%
SPYC:
17.46%
VYM:
10.99%
SPYC:
-28.51%
VYM:
-56.98%
SPYC:
-7.73%
VYM:
-0.75%
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.06%.
SPYC
-0.69%
-4.21%
0.50%
10.19%
N/A
N/A
VYM
5.06%
1.28%
6.77%
18.73%
13.32%
10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и VYM
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYC и VYM
SPYC
VYM
Сравнение SPYC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и VYM
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VYM в 2.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.02% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.61% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и VYM
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и VYM
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.