Сравнение SPYC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SPYC и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или VYM.
Основные характеристики
| SPYC | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.35% | 8.37% |
| Дох-ть за 1 год | 30.11% | 19.83% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 7.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 13.58% | 10.51% |
| Макс. просадка | -28.51% | -56.98% |
| Current Drawdown | -1.35% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между SPYC и VYM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и VYM
С начала года, SPYC показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 8.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и VYM
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и VYM
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VYM в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.46% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.84% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и VYM
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и VYM
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.