Сравнение SPY5.L с D500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).
SPY5.L и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.L или D500.DE.
Основные характеристики
| SPY5.L | D500.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.60% | 22.14% |
| Дох-ть за 1 год | 33.62% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 8.36% | 9.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 14.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 18.64 | 10.16 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 18.11% |
| Макс. просадка | -33.89% | -33.57% |
| Текущая просадка | -1.63% | -7.34% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.L и D500.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и D500.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 21.60%, а D500.DE немного выше – 22.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.L и D500.DE
SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.L c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и D500.DE
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как D500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 1.07% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% | 1.48% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 1.47% | 1.91% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и D500.DE
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и D500.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и D500.DE
SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.