Сравнение SPY5.DE с MXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L).
SPY5.DE и MXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.DE или MXUS.L.
Основные характеристики
| SPY5.DE | MXUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.02% | 18.30% |
| Дох-ть за 1 год | 23.76% | 28.99% |
| Дох-ть за 3 года | 11.41% | 8.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 15.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.23% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 12.45% |
| Макс. просадка | -33.86% | -34.38% |
| Текущая просадка | -2.18% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.DE и MXUS.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и MXUS.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.DE показывает доходность 18.02%, а MXUS.L немного выше – 18.30%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции MXUS.L по среднегодовой доходности: 14.23% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.DE и MXUS.L
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MXUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.DE c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и MXUS.L
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.85% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% | 1.53% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и MXUS.L
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке MXUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и MXUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и MXUS.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.