Сравнение SPY5.DE с MXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L).
SPY5.DE и MXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.DE или MXUS.L.
Основные характеристики
| SPY5.DE | MXUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.71% | 26.43% |
| Дох-ть за 1 год | 38.48% | 38.01% |
| Дох-ть за 3 года | 12.56% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.29% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.97% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 20.60 | 19.24 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 11.74% |
| Макс. просадка | -33.86% | -34.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.DE и MXUS.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и MXUS.L
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у MXUS.L с доходностью 26.43%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции MXUS.L по среднегодовой доходности: 14.97% против 13.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.DE и MXUS.L
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MXUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.DE c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и MXUS.L
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.00% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% | 1.53% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и MXUS.L
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке MXUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и MXUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и MXUS.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) имеют волатильность 3.53% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.