PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и VHT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPXV и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.10%
128.12%
SPXV
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.57

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.93

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.60

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.41

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

SPXV:

4.92%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.80%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

SPXV:

-10.36%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.53%.


SPXV

С начала года

-6.40%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-3.99%

1 год

12.25%

5 лет

17.20%

10 лет

N/A

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-7.11%

1 год

0.00%

5 лет

7.32%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и VHT

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.57
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.93
VHT: 0.00
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXV: 1.14
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.60
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.41
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.07
SPXV
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и VHT

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.23%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и VHT

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-11.73%
SPXV
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и VHT

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
9.44%
SPXV
VHT