Сравнение SPXV с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
SPXV и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXV или VHT.
Основные характеристики
| SPXV | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.26% | 11.88% |
| Дох-ть за 1 год | 41.43% | 23.98% |
| Дох-ть за 3 года | 11.87% | 3.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.32% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 20.67 | 9.05 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 11.00% |
| Макс. просадка | -34.34% | -39.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.29% |
Корреляция
Корреляция между SPXV и VHT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и VHT
С начала года, SPXV показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 11.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и VHT
SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXV c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и VHT
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VHT в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.14% | 1.27% | 1.67% | 1.40% | 1.45% | 1.58% | 1.90% | 1.56% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.39% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и VHT
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и VHT
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.