PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXV с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXV с VHT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

SPXV и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXV или VHT.

Корреляция

Корреляция между SPXV и VHT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.74

VHT:

-0.24

Коэф-т Сортино

SPXV:

1.20

VHT:

-0.14

Коэф-т Омега

SPXV:

1.18

VHT:

0.98

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.81

VHT:

-0.18

Коэф-т Мартина

SPXV:

3.10

VHT:

-0.43

Индекс Язвы

SPXV:

5.21%

VHT:

6.49%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.99%

VHT:

15.41%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

SPXV:

-4.44%

VHT:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -1.56%.

SPXV

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.09%

6 месяцев

-1.95%

1 год

15.41%

5 лет

18.80%

10 лет

N/A

VHT

С начала года

-1.56%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-9.25%

1 год

-3.67%

5 лет

7.33%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXV и VHT

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и VHT

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VHT в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.15%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.89%1.56%3.08%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.60%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и VHT

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и VHT

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 6.39% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...