PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXV с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и VHT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SPXV и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
246.96%
129.51%
SPXV
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

2.30

VHT:

0.52

Коэф-т Сортино

SPXV:

3.03

VHT:

0.78

Коэф-т Омега

SPXV:

1.42

VHT:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPXV:

3.28

VHT:

0.48

Коэф-т Мартина

SPXV:

14.75

VHT:

1.64

Индекс Язвы

SPXV:

2.09%

VHT:

3.56%

Дневная вол-ть

SPXV:

13.37%

VHT:

11.22%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

SPXV:

-2.57%

VHT:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 29.08%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 2.74%.


SPXV

С начала года

29.08%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

10.88%

1 год

29.37%

5 лет

17.08%

10 лет

N/A

VHT

С начала года

2.74%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-4.05%

1 год

3.70%

5 лет

7.12%

10 лет

8.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и VHT

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXV c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.300.52
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.030.78
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.10
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.280.48
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 14.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.751.64
SPXV
VHT

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.30
0.52
SPXV
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и VHT

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VHT в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
0.80%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и VHT

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.57%
-11.19%
SPXV
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и VHT

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
3.54%
SPXV
VHT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab