PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с IUSA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.LIUSA.L
Дох-ть с нач. г.13.41%13.47%
Дох-ть за 1 год20.88%21.07%
Дох-ть за 3 года11.38%11.51%
Дох-ть за 5 лет13.41%13.59%
Коэф-т Шарпа2.082.10
Дневная вол-ть10.41%10.37%
Макс. просадка-25.46%-38.58%
Текущая просадка-3.11%-3.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPXP.L и IUSA.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и IUSA.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 13.41%, а IUSA.L немного выше – 13.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
230.04%
238.70%
SPXP.L
IUSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 UCITS Dist

Сравнение комиссий SPXP.L и IUSA.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
График комиссии IUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.18
IUSA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSA.L, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUSA.L, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUSA.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUSA.L, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUSA.L, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.26

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и IUSA.L

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 2.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и IUSA.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.84
1.85
SPXP.L
IUSA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и IUSA.L

SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и IUSA.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.52%
-3.40%
SPXP.L
IUSA.L

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и IUSA.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 3.28% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.28%
3.27%
SPXP.L
IUSA.L