Сравнение SPXP.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
SPXP.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или IUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и IUSA.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 25.40%, а IUSA.L немного выше – 25.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXP.L имеют среднегодовую доходность 15.40%, а акции IUSA.L немного впереди с 15.67%.
SPXP.L
25.40%
4.07%
12.40%
30.53%
15.77%
15.40%
IUSA.L
25.43%
4.00%
12.41%
30.66%
15.93%
15.67%
Основные характеристики
| SPXP.L | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 4.73 |
| Коэф-т Мартина | 19.00 | 19.29 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 11.17% |
| Макс. просадка | -25.46% | -38.58% |
| Текущая просадка | -1.18% | -1.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и IUSA.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и IUSA.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и IUSA.L
SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и IUSA.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и IUSA.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 3.58% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.