PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с EQQQ.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.LEQQQ.L
Дох-ть с нач. г.11.05%11.53%
Дох-ть за 1 год24.04%27.63%
Дох-ть за 3 года13.49%15.65%
Дох-ть за 5 лет15.41%21.56%
Коэф-т Шарпа2.381.93
Дневная вол-ть10.54%15.10%
Макс. просадка-25.46%-33.70%
Current Drawdown-1.20%-0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPXP.L и EQQQ.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и EQQQ.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 11.05%, а EQQQ.L немного выше – 11.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
219.46%
403.41%
SPXP.L
EQQQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Сравнение комиссий SPXP.L и EQQQ.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.


EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.55
EQQQ.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQQQ.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQQQ.L, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQQQ.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQQQ.L, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQQQ.L, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.43

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и EQQQ.L

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и EQQQ.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.45
2.02
SPXP.L
EQQQ.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и EQQQ.L

Ни SPXP.L, ни EQQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и EQQQ.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и EQQQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67%
0
SPXP.L
EQQQ.L

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.49%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.49%
4.25%
SPXP.L
EQQQ.L