Сравнение SPXN с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или VTSAX.
Основные характеристики
| SPXN | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.00% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 35.69% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 10.48% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.42% | 15.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 12.63% |
| Макс. просадка | -32.10% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между SPXN и VTSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXN показывает доходность 26.00%, а VTSAX немного выше – 26.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и VTSAX
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и VTSAX
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.10% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и VTSAX
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и VTSAX
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.86% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.