PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 16.26% против 15.12% соответственно.

SPXN

1 день
-0.59%
1 месяц
6.16%
С начала года
13.57%
6 месяцев
13.21%
1 год
32.98%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.26%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.57%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between SPXN and VTSAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between SPXN and VTSAX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и VTSAX

Секторы
SPXN
VTSAX

Технологии

41.1%
33.3%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.8%

Здравоохранение

9.9%
9.1%

Промышленность

9.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.7%

Энергетика

4.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

SPXN
41.1%
VTSAX
33.3%

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
VTSAX
9.8%

Здравоохранение

SPXN
9.9%
VTSAX
9.1%

Промышленность

SPXN
9.6%
VTSAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
VTSAX
4.7%

Энергетика

SPXN
4.1%
VTSAX
3.8%

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
VTSAX
2.7%

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
VTSAX
2.0%

Финансовые услуги

SPXN

-

VTSAX
11.9%

Недвижимость

SPXN

-

VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

SPXN vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.47

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.36

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.37

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

15.56

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SPXN и VTSAX

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-55.33%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.92%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-19.36%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-25.36%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-34.97%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-9.01%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и VTSAX

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.95%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.19%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.19%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.36%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.41%

-0.77%

Сравнение комиссий SPXN и VTSAX

SPXN берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и VTSAX

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPXN and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXN has higher volatility (3.16%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs VTSAX's -55.33%.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор