Сравнение SPXN с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между SPXN и VTSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и VTSAX
Основные характеристики
SPXN:
1.87
VTSAX:
1.82
SPXN:
2.51
VTSAX:
2.45
SPXN:
1.34
VTSAX:
1.34
SPXN:
2.68
VTSAX:
2.75
SPXN:
11.58
VTSAX:
11.75
SPXN:
2.13%
VTSAX:
2.00%
SPXN:
13.21%
VTSAX:
12.91%
SPXN:
-32.10%
VTSAX:
-55.34%
SPXN:
-3.31%
VTSAX:
-4.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXN показывает доходность 24.45%, а VTSAX немного ниже – 23.43%.
SPXN
24.45%
0.10%
6.64%
26.25%
15.14%
N/A
VTSAX
23.43%
-1.00%
8.64%
25.44%
13.84%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и VTSAX
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и VTSAX
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTSAX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.80% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.94% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и VTSAX
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и VTSAX
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.