Сравнение SPXN с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXN и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 15.08% против 13.60% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и VTSAX
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXN vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
SPXN
VTSAX
Сравнение SPXN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.50 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.24 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и VTSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и VTSAX
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и VTSAX
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -55.33% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.41% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -25.36% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -34.97% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.22% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -9.06% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и VTSAX
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.49% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.79% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 18.61% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.37% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.39% | -0.70% |