PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXN с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с VTSAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между SPXN и VTSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXN:

0.61

VTSAX:

0.67

Коэф-т Сортино

SPXN:

0.96

VTSAX:

1.13

Коэф-т Омега

SPXN:

1.14

VTSAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPXN:

0.61

VTSAX:

0.74

Коэф-т Мартина

SPXN:

2.29

VTSAX:

2.80

Индекс Язвы

SPXN:

5.23%

VTSAX:

5.11%

Дневная вол-ть

SPXN:

20.39%

VTSAX:

19.92%

Макс. просадка

SPXN:

-32.10%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

SPXN:

-3.05%

VTSAX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 1.39%.

SPXN

С начала года

0.92%

1 месяц

13.62%

6 месяцев

1.50%

1 год

12.25%

3 года

16.85%

5 лет

16.11%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

1.39%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.11%

1 год

13.13%

3 года

14.47%

5 лет

17.00%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий SPXN и VTSAX

SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXN и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг риск-скорректированной доходности SPXN, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и VTSAX

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.13%1.11%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.27%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и VTSAX

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и VTSAX

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.49% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...