PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs 25.40%/yr for FTEC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 16.26% против 25.40% соответственно.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between SPXN and FTEC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.78

The correlation between SPXN and FTEC shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и FTEC

Секторы
SPXN
FTEC

Технологии

41.1%
98.0%

Коммуникационные услуги

13.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
0.0%

Здравоохранение

9.9%

-

Промышленность

9.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.1%
0.4%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPXN
41.1%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
FTEC
0.0%

Здравоохранение

SPXN
9.9%
FTEC

-

Промышленность

SPXN
9.6%
FTEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
FTEC

-

Энергетика

SPXN
4.1%
FTEC
0.4%

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
FTEC

-

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
FTEC

-

Финансовые услуги

SPXN

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

SPXN

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

SPXN vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.88

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.56

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.65

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

11.73

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.98

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPXN и FTEC

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-34.95%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-16.26%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-27.30%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-34.95%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-34.95%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.36%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.56%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.05%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и FTEC

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.56%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

16.16%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

20.61%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

25.22%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

24.69%

-7.05%

Сравнение комиссий SPXN и FTEC

SPXN берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и FTEC

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and FTEC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.56%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.40% vs 16.26% for SPXN. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.40% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for SPXN.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.32% for FTEC.

SPXN is categorized as S&P 500, while FTEC is Technology Equities. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор