Сравнение SPXD.L с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
SPXD.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXD.L или VUSA.AS.
Основные характеристики
| SPXD.L | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.45% | 23.87% |
| Дох-ть за 1 год | 33.49% | 31.65% |
| Дох-ть за 3 года | 8.49% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.95% | 14.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 18.41 | 16.42 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 11.17% |
| Макс. просадка | -33.98% | -33.64% |
| Текущая просадка | -1.54% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между SPXD.L и VUSA.AS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXD.L и VUSA.AS
С начала года, SPXD.L показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 23.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXD.L и VUSA.AS
SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXD.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD.L и VUSA.AS
Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VUSA.AS в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0.97% | 1.51% | 1.68% | 1.31% | 1.55% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.03% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPXD.L и VUSA.AS
Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD.L и VUSA.AS
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.