Сравнение SPX5.L с H50E.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).
SPX5.L и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или H50E.L.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и H50E.L
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции H50E.L по среднегодовой доходности: 15.14% против 8.17% соответственно.
SPX5.L
24.95%
4.07%
12.04%
29.99%
15.42%
15.14%
H50E.L
4.47%
-2.54%
-6.88%
9.49%
7.70%
8.17%
Основные характеристики
| SPX5.L | H50E.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 18.60 | 2.10 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 13.20% |
| Макс. просадка | -41.23% | -34.68% |
| Текущая просадка | -1.15% | -7.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX5.L и H50E.L
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии H50E.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и H50E.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и H50E.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%, что больше доходности H50E.L в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 79.01% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3.03% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и H50E.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки H50E.L в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и H50E.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и H50E.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 3.55%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.