Сравнение SPX5.L с H50E.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).
SPX5.L и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или H50E.L.
Основные характеристики
| SPX5.L | H50E.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.07% | 7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 17.34% |
| Дох-ть за 3 года | 12.65% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.42% | 8.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.91% | 9.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 5.40 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 13.12% |
| Макс. просадка | -41.23% | -34.68% |
| Текущая просадка | -0.01% | -5.38% |
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и H50E.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и H50E.L
С начала года, SPX5.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции H50E.L по среднегодовой доходности: 15.91% против 9.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX5.L и H50E.L
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии H50E.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и H50E.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 82.22%, что больше доходности H50E.L в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 82.22% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.95% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и H50E.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки H50E.L в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и H50E.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и H50E.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.19%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.