Сравнение SPX4.L с BSMIX
SPX4.L (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) are both funds - SPX4.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Mid Cap TR USD, while BSMIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SPX4.L returned 7.27%/yr vs 11.36%/yr for BSMIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPX4.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for BSMIX.
Доходность
Сравнение доходности SPX4.L и BSMIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPX4.L торгуется в GBP, в то время как BSMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSMIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPX4.L показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у BSMIX с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции SPX4.L уступали акциям BSMIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 11.36% соответственно.
SPX4.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 7.27%
BSMIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 20.68%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам SPX4.L и BSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX4.L SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 14.27% | 0.12% | 14.37% | 10.71% | -28.36% | 24.10% | 12.97% | 25.47% | -11.60% | 15.60% |
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 20.68% | 3.95% | 13.99% | 11.29% | -8.69% | 19.12% | 16.75% | 22.77% | -4.90% | 6.65% |
Correlation
The correlation between SPX4.L and BSMIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between SPX4.L and BSMIX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX4.L vs. BSMIX — Ранг доходности на риск
SPX4.L
BSMIX
Сравнение SPX4.L c BSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPX4.L | BSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.27 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 14.50 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPX4.L и BSMIX
Максимальная просадка SPX4.L за все время составила -42.03%, что больше максимальной просадки BSMIX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX4.L и BSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX4.L | BSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -34.50% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.41% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -26.72% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -26.72% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -34.50% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.35% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -6.38% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.18% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX4.L и BSMIX
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SPX4.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX4.L | BSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.25% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.42% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 16.62% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.87% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 21.19% | +0.16% |
Сравнение комиссий SPX4.L и BSMIX
SPX4.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSMIX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX4.L и BSMIX
SPX4.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.13% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% |
SPX4.L SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPX4.L and BSMIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPX4.L и BSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор