PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX4.L с BSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX4.L с BSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPX4.L (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) are both funds - SPX4.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Mid Cap TR USD, while BSMIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, SPX4.L returned 13.07%/yr vs 16.15%/yr for BSMIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPX4.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for BSMIX.

Доходность

Сравнение доходности SPX4.L и BSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX4.L торгуется в GBP, в то время как BSMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSMIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPX4.L показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у BSMIX с доходностью 19.46%.

SPX4.L

1 день
0.40%
1 месяц
2.49%
С начала года
13.69%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.04%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMIX

1 день
0.62%
1 месяц
3.21%
С начала года
19.46%
6 месяцев
17.39%
1 год
38.69%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX4.L и BSMIX

2026 (YTD)2025202420232022
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		13.69%0.12%14.37%10.71%-1.28%
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		19.46%3.95%13.99%11.29%-6.93%

Correlation

The correlation between SPX4.L and BSMIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.62

The correlation between SPX4.L and BSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с SPX4.L:
SPX4.L с XRSG.LSPX4.L с SPYSPX4.L с XMHQSPX4.L с ESIF.LSPX4.L с VHVG.LSPX4.L с VOSPX4.L с IJH
Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с SPYBSMIX с VOO

Доходность на риск

SPX4.L vs. BSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX4.L
Ранг доходности на риск SPX4.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX4.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX4.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX4.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX4.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX4.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX4.L c BSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPX4.LBSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.21

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

5.20

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

18.37

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPX4.L vs. BSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX4.L на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX4.L и BSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPX4.LBSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SPX4.L и BSMIX

Максимальная просадка SPX4.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки BSMIX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX4.L и BSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX4.LBSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-34.50%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.41%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-26.72%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-6.43%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX4.L и BSMIX

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPX4.L) составляет 3.61%, в то время как у iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SPX4.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX4.LBSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.46%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.62%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

16.12%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

19.78%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.23%

+1.23%

Сравнение комиссий SPX4.L и BSMIX

SPX4.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSMIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX4.L и BSMIX

SPX4.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.43%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%
SPX4.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPX4.L and BSMIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX4.L и BSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор