PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVU с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVU с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

SPVU и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVU и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVU и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции SPVU превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.30% соответственно.

SPVU

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SPVU:
SPVU с CSTKSPVU с DESPVU с DEWSPVU с DFRASPVU с DIVZSPVU с ONEYSPVU с ABEQ
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий SPVU и VYMI

SPVU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

SPVU vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVU
Ранг доходности на риск SPVU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVU c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVUVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.13

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.82

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.09

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

12.68

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVU vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVUVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.13

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPVU и VYMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и VYMI

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и VYMI

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVUVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-40.00%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.08%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-24.05%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-40.00%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.77%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.39%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.70%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и VYMI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SPVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVUVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.40%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.90%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.90%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.75%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

16.89%

+4.19%