Сравнение SPVU с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
SPVU и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVU или VYMI.
Основные характеристики
| SPVU | VYMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.00% | 12.27% |
| Дох-ть за 1 год | 35.72% | 23.53% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 7.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 13.42 | 11.69 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 12.10% |
| Макс. просадка | -48.05% | -40.00% |
| Текущая просадка | -1.43% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между SPVU и VYMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPVU и VYMI
С начала года, SPVU показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 12.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и VYMI
SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVU c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и VYMI
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VYMI в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF | 2.59% | 3.04% | 2.49% | 2.30% | 2.70% | 2.23% | 2.47% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.41% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и VYMI
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и VYMI
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.