Сравнение SPUU с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
SPUU и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.57% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 21.88% против 15.90% соответственно.
SPUU
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 21.88%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и VOOG
SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
SPUU vs. VOOG — Ранг доходности на риск
SPUU
VOOG
Сравнение SPUU c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.70 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 6.51 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и VOOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и VOOG
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.75% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и VOOG
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -32.73% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -13.71% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -32.73% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | -32.73% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -8.97% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -5.01% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.59% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и VOOG
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 7.16% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 12.67% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 22.27% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 21.15% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 20.65% | +15.07% |