PortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUU и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPUU и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.02%
318.52%
SPUU
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.27

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.64

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

SPUU:

1.09

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.29

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.11

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

SPUU:

9.22%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.18%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

SPUU:

-21.56%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 17.57% против 13.81% соответственно.


SPUU

С начала года

-15.04%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

-13.60%

1 год

11.39%

5 лет

25.40%

10 лет

17.57%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и VOOG

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUU: 0.64%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUU: 0.27
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUU: 0.64
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUU: 1.09
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUU: 0.29
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUU: 1.11
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.65
SPUU
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и VOOG

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.72%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и VOOG

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.56%
-11.72%
SPUU
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и VOOG

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 27.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.62%
16.37%
SPUU
VOOG