Сравнение SPUU с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
SPUU и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или VOOG.
Основные характеристики
| SPUU | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.54% | 34.79% |
| Дох-ть за 1 год | 76.11% | 44.82% |
| Дох-ть за 3 года | 11.53% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.78% | 18.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.94% | 15.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 19.54 | 14.08 |
| Индекс Язвы | 3.93% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 17.04% |
| Макс. просадка | -59.35% | -32.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPUU и VOOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и VOOG
С начала года, SPUU показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 34.79%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 20.94% против 15.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и VOOG
SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUU c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и VOOG
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности VOOG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.66% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и VOOG
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и VOOG
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.