PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUU и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.73%
14.93%
SPUU
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 46.56%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 33.12%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 20.35% против 14.92% соответственно.


SPUU

С начала года

46.56%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

20.83%

1 год

61.12%

5 лет (среднегодовая)

23.00%

10 лет (среднегодовая)

20.35%

VOOG

С начала года

33.12%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

14.93%

1 год

38.17%

5 лет (среднегодовая)

17.54%

10 лет (среднегодовая)

14.92%

Основные характеристики


SPUUVOOG
Коэф-т Шарпа2.522.23
Коэф-т Сортино3.112.90
Коэф-т Омега1.431.41
Коэф-т Кальмара3.212.84
Коэф-т Мартина15.3111.80
Индекс Язвы3.95%3.22%
Дневная вол-ть24.01%17.05%
Макс. просадка-59.35%-32.73%
Текущая просадка-2.98%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и VOOG

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPUU и VOOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.522.23
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.112.90
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.41
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.212.84
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.3111.80
SPUU
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.23
SPUU
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и VOOG

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.67%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и VOOG

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.98%
-1.59%
SPUU
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и VOOG

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
5.67%
SPUU
VOOG