PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUU с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с VFIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 23.84%/yr vs 15.22%/yr for VFIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 23.84% против 15.22% соответственно.

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%

VFIAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.65%
С начала года
11.29%
1 год
22.29%
3 года*
20.45%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.29%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between SPUU and VFIAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.97

The correlation between SPUU and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и VFIAX

Секторы
SPUU
VFIAX

Технологии

39.0%
39.2%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPUU
39.0%
VFIAX
39.2%

Финансовые услуги

SPUU
11.1%
VFIAX
10.9%

Коммуникационные услуги

SPUU
10.6%
VFIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPUU
9.9%
VFIAX
9.8%

Здравоохранение

SPUU
8.3%
VFIAX
8.3%

Промышленность

SPUU
7.8%
VFIAX
7.4%

Потребительский защитный сектор

SPUU
4.5%
VFIAX
4.5%

Энергетика

SPUU
3.1%
VFIAX
3.2%

Коммунальные услуги

SPUU
2.1%
VFIAX
2.5%

Недвижимость

SPUU
1.8%
VFIAX
1.8%

Сырьевые материалы

SPUU
1.7%
VFIAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

SPUU vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUUVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.82

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.49

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.56

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

11.23

-2.45

SPUU vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и VFIAX

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-55.20%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-8.90%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-18.75%

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-24.53%

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-33.83%

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.35%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.36%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.02%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и VFIAX

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.61%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

9.99%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

12.55%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

17.01%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

18.05%

+17.70%

Сравнение комиссий SPUU и VFIAX

SPUU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и VFIAX

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VFIAX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.05%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPUU and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (6.85%) compared to VFIAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор