PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPUUVFIAX
Дох-ть с нач. г.49.54%26.62%
Дох-ть за 1 год76.11%38.20%
Дох-ть за 3 года11.53%9.97%
Дох-ть за 5 лет23.78%15.88%
Дох-ть за 10 лет20.94%13.38%
Коэф-т Шарпа3.153.10
Коэф-т Сортино3.754.12
Коэф-т Омега1.521.58
Коэф-т Кальмара3.004.54
Коэф-т Мартина19.5420.54
Индекс Язвы3.93%1.87%
Дневная вол-ть24.31%12.39%
Макс. просадка-59.35%-55.20%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPUU и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и VFIAX

С начала года, SPUU показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 20.94% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.70%
15.30%
SPUU
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и VFIAX

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 20.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.54

Сравнение коэффициента Шарпа SPUU и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
3.10
SPUU
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и VFIAX

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VFIAX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.66%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.23%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и VFIAX

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPUU
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и VFIAX

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.86%
3.92%
SPUU
VFIAX