Сравнение SPUU с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и VFIAX
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 20.37% против 13.13% соответственно.
SPUU
46.58%
1.33%
20.10%
60.51%
23.11%
20.37%
VFIAX
25.52%
1.00%
11.90%
31.88%
15.59%
13.13%
Основные характеристики
| SPUU | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 15.95 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 24.05% | 12.25% |
| Макс. просадка | -59.35% | -55.20% |
| Текущая просадка | -2.97% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и VFIAX
SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SPUU и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUU c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и VFIAX
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VFIAX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.67% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и VFIAX
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и VFIAX
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.