PortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUU и VFIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPUU и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.02%
250.86%
SPUU
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.27

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.64

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

SPUU:

1.09

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.29

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.11

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

SPUU:

9.22%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.18%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

SPUU:

-21.56%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 17.57% против 12.05% соответственно.


SPUU

С начала года

-15.04%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

-13.60%

1 год

11.39%

5 лет

25.40%

10 лет

17.57%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и VFIAX

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUU: 0.64%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUU: 0.27
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUU: 0.64
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUU: 1.09
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUU: 0.29
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUU: 1.11
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.54
SPUU
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и VFIAX

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.72%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и VFIAX

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.56%
-9.86%
SPUU
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и VFIAX

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 27.62% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.62%
14.22%
SPUU
VFIAX