PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.02%
30.78%
SPTE
FTEC

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 25.41%.


SPTE

С начала года

28.30%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

7.75%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTEC

С начала года

25.41%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

13.63%

1 год

33.32%

5 лет (среднегодовая)

22.12%

10 лет (среднегодовая)

20.27%

Основные характеристики


SPTEFTEC
Дневная вол-ть24.86%21.12%
Макс. просадка-18.15%-34.95%
Текущая просадка-6.02%-3.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и FTEC

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPTE и FTEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPTE
FTEC

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и FTEC

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FTEC в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.63%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и FTEC

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.02%
-3.56%
SPTE
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и FTEC

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 5.87%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
6.56%
SPTE
FTEC