PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPTEFTEC
Дох-ть с нач. г.27.53%21.89%
Дневная вол-ть25.00%21.00%
Макс. просадка-18.15%-34.95%
Текущая просадка-6.58%-3.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPTE и FTEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и FTEC

С начала года, SPTE показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 21.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.21%
27.11%
SPTE
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и FTEC

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.03

Сравнение коэффициента Шарпа SPTE и FTEC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и FTEC

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FTEC в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.65%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и FTEC

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.58%
-3.99%
SPTE
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и FTEC

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
5.57%
SPTE
FTEC