PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с AIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPTEAIG
Дох-ть с нач. г.27.53%13.53%
Дневная вол-ть25.00%20.13%
Макс. просадка-18.15%-99.64%
Текущая просадка-6.58%-93.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SPTE и AIG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и AIG

С начала года, SPTE показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью 13.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.21%
17.22%
SPTE
AIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
AIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.26

Сравнение коэффициента Шарпа SPTE и AIG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и AIG

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AIG в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIG
American International Group, Inc.
2.01%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и AIG

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и AIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.58%
-4.95%
SPTE
AIG

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и AIG

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 6.02%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
7.66%
SPTE
AIG