PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTE с AIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while AIG (American International Group, Inc.) is a stock. Over the past year, SPTE returned 72.23% vs -11.67% for AIG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 41.28%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -13.65%.

SPTE

1 день
-0.36%
1 месяц
15.01%
С начала года
41.28%
6 месяцев
40.63%
1 год
72.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIG

1 день
1.23%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.01%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTE и AIG

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		41.28%26.37%33.28%5.24%
AIG
American International Group, Inc.		-13.65%20.03%9.75%3.25%

Correlation

The correlation between SPTE and AIG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.12

The correlation between SPTE and AIG shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

SPTE vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
-0.50

+3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-0.54

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.93

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

-0.69

+5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

-1.20

+20.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

-0.50

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.05

+1.68

Просадки

Сравнение просадок SPTE и AIG

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTEAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-99.64%

+74.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-16.98%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-94.03%

+92.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-51.22%

+47.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

9.74%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и AIG

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTEAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.71%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

18.31%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

23.67%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

26.58%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

32.59%

-6.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и AIG

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AIG в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.45%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.68%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTE and AIG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (7.64%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs AIG's -99.64%.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTE и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор