PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPTE с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTE с AIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while AIG (American International Group, Inc.) is a stock. Over the past year, SPTE returned 45.79% vs -1.35% for AIG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -7.64%.

SPTE

1 день
-1.95%
1 месяц
-3.98%
6 месяцев
24.98%
С начала года
29.96%
1 год
45.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIG

1 день
1.63%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
6.73%
С начала года
-7.64%
1 год
-1.35%
3 года*
12.15%
5 лет*
13.27%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTE и AIG

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		29.96%26.37%33.28%5.52%
AIG
American International Group, Inc.		-7.64%20.03%9.75%3.50%

Correlation

The correlation between SPTE and AIG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.08

The correlation between SPTE and AIG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с ABAIG с PFGAIG с KDPAIG с SPYAIG с AXA.DE

Доходность на риск

SPTE vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTEAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.06

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.09

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.08

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

-0.15

+10.63

SPTE vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTE и AIG

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTEAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-99.64%

+74.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-16.98%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-93.61%

+84.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-51.32%

+47.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

9.27%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и AIG

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTEAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

7.63%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

16.21%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

24.17%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

26.32%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

32.52%

-5.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и AIG

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AIG в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.37%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.74%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTE and AIG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (10.74%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs AIG's -99.64%.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTE и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор