PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с AIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с AIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG).

SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPTE и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и AIG

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
AIG
American International Group, Inc.		-11.16%20.03%9.75%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -11.16%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIG

1 день
0.41%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-11.00%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.78%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с AXA.DEAIG с ABAIG с KDPAIG с SPY

Доходность на риск

SPTE vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEAIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.43

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

-0.43

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.66

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

-1.23

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.43

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.05

+1.03

Корреляция

Корреляция между SPTE и AIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и AIG

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AIG в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и AIG

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и AIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-99.64%

+74.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-16.98%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-93.85%

+84.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-51.04%

+46.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

9.07%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и AIG

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

6.44%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

18.98%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

25.58%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

26.61%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

32.52%

-6.79%