PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с AIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.32%
-2.09%
SPTE
AIG

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 28.66%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью 14.41%.


SPTE

С начала года

28.66%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

8.32%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AIG

С начала года

14.41%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-2.09%

1 год

20.86%

5 лет (среднегодовая)

10.58%

10 лет (среднегодовая)

5.93%

Основные характеристики


SPTEAIG
Дневная вол-ть24.81%19.93%
Макс. просадка-18.15%-99.64%
Текущая просадка-5.76%-93.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SPTE и AIG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPTE
AIG

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и AIG

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AIG в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIG
American International Group, Inc.
1.99%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и AIG

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и AIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.76%
-4.21%
SPTE
AIG

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и AIG

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
4.54%
SPTE
AIG