PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPSB с WINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с WINC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC).

SPSB и WINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSB или WINC.

Корреляция

Корреляция между SPSB и WINC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SPSB и WINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
20.99%
SPSB
WINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSB:

4.07

WINC:

3.21

Коэф-т Сортино

SPSB:

6.66

WINC:

4.99

Коэф-т Омега

SPSB:

1.93

WINC:

1.71

Коэф-т Кальмара

SPSB:

8.66

WINC:

3.84

Коэф-т Мартина

SPSB:

28.61

WINC:

22.38

Индекс Язвы

SPSB:

0.23%

WINC:

0.30%

Дневная вол-ть

SPSB:

1.63%

WINC:

2.07%

Макс. просадка

SPSB:

-11.75%

WINC:

-17.36%

Текущая просадка

SPSB:

0.00%

WINC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у WINC с доходностью 2.08%.

SPSB

С начала года

1.88%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.70%

5 лет

2.46%

10 лет

2.30%

WINC

С начала года

2.08%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.76%

5 лет

3.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPSB и WINC

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WINC в 0.29%.

WINC
Western Asset Short Duration Income ETF
График комиссии WINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WINC: 0.29%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSB и WINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSB c WINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSB: 4.07
WINC: 3.21
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSB: 6.66
WINC: 4.99
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPSB: 1.93
WINC: 1.71
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSB: 8.66
WINC: 3.84
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 28.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSB: 28.61
WINC: 22.38

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 4.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и WINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.07
3.21
SPSB
WINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и WINC

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что сопоставимо с доходностью WINC в 4.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF		4.82%4.92%4.35%2.49%1.95%3.90%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и WINC

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки WINC в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и WINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SPSB
WINC

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и WINC

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.75%, в то время как у Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75%
1.10%
SPSB
WINC