Сравнение SPPY.DE с XWLD.L
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and XWLD.L (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while XWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 12.92%/yr for XWLD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for XWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и XWLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPY.DE торгуется в EUR, в то время как XWLD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPY.DE показывает доходность 11.08%, а XWLD.L немного выше – 11.20%.
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
XWLD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и XWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
XWLD.L Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.22% | 6.72% | 26.93% | 20.07% | -13.14% | 31.76% | 6.06% | 3.74% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and XWLD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between SPPY.DE and XWLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. XWLD.L — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
XWLD.L
Сравнение SPPY.DE c XWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPY.DE | XWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.61 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 14.59 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPY.DE | XWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и XWLD.L
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке XWLD.L в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и XWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | XWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -32.84% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -6.60% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -21.34% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -21.34% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.53% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.64% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и XWLD.L
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | XWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.19% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.52% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 10.82% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.09% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.13% | +2.44% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и XWLD.L
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XWLD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и XWLD.L
Ни SPPY.DE, ни XWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPY.DE and XWLD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for XWLD.L.
SPPY.DE is categorized as S&P 500, while XWLD.L is Global Equities. SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while XWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.19% for XWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и XWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор