PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPY.DE с SPYY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPY.DE с SPYY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 12.35%/yr for SPYY.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for SPYY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPY.DE и SPYY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPY.DE показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у SPYY.DE с доходностью 12.54%.

SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPY.DE и SPYY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.08%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.04%4.57%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%4.52%

Correlation

The correlation between SPPY.DE and SPYY.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between SPPY.DE and SPYY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с JREU.DE
Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

SPPY.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPY.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPY.DESPYY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.32

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.24

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.10

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

16.60

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPY.DE vs. SPYY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPY.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYY.DE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPY.DE и SPYY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPY.DESPYY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.83

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPPY.DE и SPYY.DE

Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке SPYY.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и SPYY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPY.DESPYY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-33.49%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-6.49%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-21.27%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-21.27%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.39%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPY.DE и SPYY.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) составляет 2.69%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPY.DESPYY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.05%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.21%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.47%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

13.90%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.07%

+2.50%

Сравнение комиссий SPPY.DE и SPYY.DE

SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYY.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPY.DE и SPYY.DE

Ни SPPY.DE, ни SPYY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPPY.DE and SPYY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.

SPPY.DE is categorized as S&P 500, while SPYY.DE is Global Equities. SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.40% for SPYY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и SPYY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор