PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPY.DE с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPY.DE с SPYI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 12.01%/yr for SPYI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPY.DE и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPY.DE показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у SPYI.DE с доходностью 13.27%.

SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—

SPYI.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.62%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPY.DE и SPYI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.08%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.04%4.57%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.27%9.10%22.92%17.54%-12.90%27.74%5.39%4.82%

Correlation

The correlation between SPPY.DE and SPYI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between SPPY.DE and SPYI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с JREU.DE
Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L

Доходность на риск

SPPY.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPY.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPY.DESPYI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.38

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.32

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

17.43

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPY.DE vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPY.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPY.DE и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPY.DESPYI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.84

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPPY.DE и SPYI.DE

Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке SPYI.DE в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и SPYI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPY.DESPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-34.60%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-6.41%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-21.66%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-21.66%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.34%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.59%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPY.DE и SPYI.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) составляет 2.69%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPY.DESPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.11%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.21%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.48%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

13.90%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.18%

+2.39%

Сравнение комиссий SPPY.DE и SPYI.DE

SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYI.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPY.DE и SPYI.DE

Ни SPPY.DE, ни SPYI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPY.DE and SPYI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for SPYI.DE.

SPPY.DE is categorized as S&P 500, while SPYI.DE is Global Equities. SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.17% for SPYI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и SPYI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор