Сравнение SPPW.DE с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SPPW.DE и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPPW.DE или SWDA.L.
Основные характеристики
| SPPW.DE | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.78% | 12.51% |
| Дох-ть за 1 год | 20.68% | 17.99% |
| Дох-ть за 3 года | 9.36% | 9.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 10.43% |
| Макс. просадка | -33.69% | -25.58% |
| Текущая просадка | -1.41% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между SPPW.DE и SWDA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPPW.DE и SWDA.L
С начала года, SPPW.DE показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 12.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPW.DE и SWDA.L
SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPPW.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPW.DE и SWDA.L
Ни SPPW.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPW.DE и SWDA.L
Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPPW.DE и SWDA.L
SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеют волатильность 3.95% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.