Сравнение SPPU.DE с UEF7.DE
SPPU.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) and UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds - SPPU.DE tracks the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select while UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPU.DE returned 1.29%/yr vs 3.04%/yr for UEF7.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPU.DE charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for UEF7.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPU.DE и UEF7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPU.DE показывает доходность 1.68%, а UEF7.DE немного ниже – 1.61%.
SPPU.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
UEF7.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам SPPU.DE и UEF7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPU.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 1.68% | -4.22% | 7.66% | 4.50% | -10.58% | 6.82% | -1.58% |
UEF7.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 1.61% | -4.75% | 10.53% | 2.47% | -0.50% | 7.33% | -2.79% |
Correlation
The correlation between SPPU.DE and UEF7.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between SPPU.DE and UEF7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPU.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск
SPPU.DE
UEF7.DE
Сравнение SPPU.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPU.DE | UEF7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 1.88 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPU.DE | UEF7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.42 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPPU.DE и UEF7.DE
Максимальная просадка SPPU.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPU.DE и UEF7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPU.DE | UEF7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -15.39% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.32% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.44% | -9.67% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -10.70% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.28% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -4.76% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.33% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPU.DE и UEF7.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SPPU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPU.DE | UEF7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.79% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 3.60% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 5.41% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 6.97% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 6.97% | +1.32% |
Сравнение комиссий SPPU.DE и UEF7.DE
SPPU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPU.DE и UEF7.DE
SPPU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPU.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF7.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.65% | 5.78% | 4.66% | 3.27% | 1.45% | 1.52% | 2.84% | 2.76% | 2.24% | 2.19% | 1.99% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
SPPU.DE and UEF7.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.
SPPU.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select, while UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.15% for SPPU.DE and 0.16% for UEF7.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPU.DE и UEF7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор