Сравнение SPPP.L с ISLN.L
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPP.L returned 7.15%/yr vs 16.70%/yr for ISLN.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPP.L торгуется в GBp, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции SPPP.L уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 16.70% соответственно.
SPPP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.15%
ISLN.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 108.70%
- 3 года*
- 42.29%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам SPPP.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -5.12% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 22.05% | -6.96% | 4.80% | 17.40% | -9.50% | -7.13% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.25% | 129.95% | 23.24% | -5.73% | 15.69% | -12.02% | 41.57% | 11.93% | -3.35% | -5.28% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and ISLN.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.38 |
Over the past year, SPPP.L and ISLN.L have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
SPPP.L
ISLN.L
Сравнение SPPP.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.97 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.51 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.07 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и ISLN.L
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -69.93% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -38.79% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -38.79% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -38.79% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -38.79% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -33.66% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -45.59% | +26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 17.73% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и ISLN.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) составляет 10.55%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 16.97% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 52.84% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 55.63% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 33.87% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 30.10% | +6.87% |
Сравнение комиссий SPPP.L и ISLN.L
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и ISLN.L
Ни SPPP.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and ISLN.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ISLN.L.
SPPP.L is categorized as Precious Metals, while ISLN.L is Silver. SPPP.L tracks Platinum, while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор