Сравнение SPPP.L с EGLN.L
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPP.L returned 11.26%/yr vs 19.85%/yr for EGLN.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPP.L торгуется в GBp, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 4.01%.
SPPP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.15%
EGLN.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPP.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -5.12% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 22.05% | -6.96% | 4.80% | 17.40% | -9.50% | -7.13% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.01% | 53.83% | 28.21% | 7.18% | 11.48% | -2.31% | 20.11% | 13.77% | 4.38% | 2.47% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and EGLN.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.30 |
Over the past year, SPPP.L and EGLN.L have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
SPPP.L
EGLN.L
Сравнение SPPP.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.92 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.08 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.21 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и EGLN.L
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -22.58% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -17.43% | -16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -17.43% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -17.43% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -15.90% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -6.05% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 6.61% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и EGLN.L
Invesco Physical Platinum (SPPP.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 5.53% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 20.07% | +21.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 23.22% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 16.35% | +23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 15.11% | +21.86% |
Сравнение комиссий SPPP.L и EGLN.L
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и EGLN.L
Ни SPPP.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and EGLN.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
SPPP.L is categorized as Precious Metals, while EGLN.L is Gold. SPPP.L tracks Platinum, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор