Сравнение SPOL.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

SPOL.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland NR EUR. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPOL.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPOL.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)	5.27%	61.27%	-4.98%	41.52%	-17.96%	8.30%	-14.19%	-9.68%	-7.69%	40.45%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.56%	11.22%	28.66%	48.50%	-25.54%	29.17%	43.97%	32.82%	4.84%	20.91%

Разные валюты инструментов

SPOL.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOL.L показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SPOL.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 7.71% против 19.75% соответственно.

SPOL.L

1 день: 2.85%

1 месяц: -0.17%

С начала года: 5.27%

6 месяцев: 19.30%

1 год: 32.18%

3 года*: 33.50%

5 лет*: 17.06%

10 лет*: 7.71%

CNDX.L

1 день: 3.08%

1 месяц: -1.89%

С начала года: -3.56%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 21.51%

3 года*: 20.13%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: 19.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPOL.L:

SPOL.L с VOO SPOL.L с IBCJ.DE SPOL.L с FLXD.L SPOL.L с ISAC.L SPOL.L с EEIP.L SPOL.L с WDEP.L SPOL.L с CS1.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий SPOL.L и CNDX.L

SPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

SPOL.L

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

SPOL.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOL.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPOL.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	1.09	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	1.62	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.22	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.26	2.89	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.75	8.44	-0.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOL.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOL.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOL.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPOL.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	1.09	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.70	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	0.98	-0.67
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	1.09	-0.95

Корреляция

Корреляция между SPOL.L и CNDX.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOL.L и CNDX.L

Ни SPOL.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок SPOL.L и CNDX.L

Максимальная просадка SPOL.L за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOL.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPOL.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.64%	-35.17%	-21.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.61%	-12.06%	-1.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.27%	-35.17%	-11.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.64%	-35.17%	-21.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.53%	-7.55%	+4.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.01%	-5.35%	-16.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.00%	2.95%	+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOL.L и CNDX.L

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SPOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPOL.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.87%	5.99%	+1.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.23%	12.14%	+4.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.08%	19.48%	+5.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.96%	20.11%	+6.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.39%	20.19%	+5.20%

Сравнение SPOL.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности SPOL.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам SPOL.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SPOL.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPOL.L и CNDX.L

Доходность на риск

SPOL.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

SPOL.L

CNDX.L

Сравнение SPOL.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPOL.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOL.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок SPOL.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPOL.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)