Сравнение SPMV с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
SPMV и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMV или VUAA.L.
Корреляция
Корреляция между SPMV и VUAA.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и VUAA.L
Основные характеристики
SPMV:
1.94
VUAA.L:
1.98
SPMV:
2.68
VUAA.L:
2.71
SPMV:
1.34
VUAA.L:
1.37
SPMV:
3.14
VUAA.L:
3.16
SPMV:
10.11
VUAA.L:
12.35
SPMV:
1.90%
VUAA.L:
1.97%
SPMV:
9.93%
VUAA.L:
12.28%
SPMV:
-33.17%
VUAA.L:
-34.05%
SPMV:
-0.40%
VUAA.L:
-0.15%
Доходность по периодам
С начала года, SPMV показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 3.26%.
SPMV
4.46%
2.97%
5.98%
18.79%
9.53%
N/A
VUAA.L
3.26%
1.96%
9.91%
23.46%
14.18%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMV и VUAA.L
SPMV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMV и VUAA.L
SPMV
VUAA.L
Сравнение SPMV c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и VUAA.L
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.46% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 4.17% | 1.72% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и VUAA.L
Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и VUAA.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.