PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. SPMV is passively managed, while CWS is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%13.13%

Correlation

The correlation between SPMV and CWS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.73

The correlation between SPMV and CWS shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и CWS

Секторы
SPMV
CWS

Технологии

26.9%
18.5%

Финансовые услуги

17.8%
10.8%

Здравоохранение

15.0%
25.1%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
15.1%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Промышленность

6.0%
22.4%

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%
4.0%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

SPMV
26.9%
CWS
18.5%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
CWS
10.8%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
CWS
25.1%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
CWS
4.2%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
CWS
15.1%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
CWS

-

Промышленность

SPMV
6.0%
CWS
22.4%

Энергетика

SPMV
4.8%
CWS

-

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
CWS
4.0%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
CWS

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
CWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

SPMV vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и CWS

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и CWS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.91%

—

Сравнение комиссий SPMV и CWS

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и CWS

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and CWS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

SPMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.31% for CWS.

SPMV is categorized as S&P 500, while CWS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.77% for CWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор