PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с CWS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. SPMV is passively managed, while CWS is actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

CWS

1 день
0.63%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
10.01%
С начала года
6.16%
1 год
6.69%
3 года*
10.24%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
Всё время*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWS

AdvisorShares Focused Equity ETF
$352.73K$371.07K$674.11K

Сравнение доходности по годам SPMV и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		6.16%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%12.36%

Correlation

The correlation between SPMV and CWS is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SPMV and CWS has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и CWS

Секторы
SPMV
CWS

Технологии

26.9%
19.0%

Финансовые услуги

17.8%
11.1%

Здравоохранение

15.0%
26.7%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Промышленность

6.0%
24.0%

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%
4.1%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

SPMV
26.9%
CWS
19.0%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
CWS
11.1%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
CWS
26.7%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
CWS
4.3%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
CWS
10.6%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
CWS

-

Промышленность

SPMV
6.0%
CWS
24.0%

Энергетика

SPMV
4.8%
CWS

-

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
CWS
4.1%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
CWS

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
CWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B

Доходность на риск

SPMV vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPMV c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.43

—

SPMV vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и CWS

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и CWS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.84%

—

Сравнение комиссий SPMV и CWS

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и CWS

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.29%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and CWS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.29% for CWS.

SPMV is categorized as S&P 500, while CWS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.77% for CWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор