Сравнение SPLT.L с IWDA.L
SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLT.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLT.L returned 7.15%/yr vs 13.89%/yr for IWDA.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPLT.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLT.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLT.L показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции SPLT.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 13.89% соответственно.
SPLT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 74.34%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 7.15%
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам SPLT.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLT.L iShares Physical Platinum ETC | -5.28% | 104.63% | -8.37% | -10.78% | 23.96% | -10.18% | 7.04% | 17.70% | -9.90% | -6.89% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.28% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 12.15% |
Correlation
The correlation between SPLT.L and IWDA.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLT.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
SPLT.L
IWDA.L
Сравнение SPLT.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLT.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.22 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 15.90 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLT.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.32 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.86 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SPLT.L и IWDA.L
Максимальная просадка SPLT.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLT.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.05% | -26.18% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -6.37% | -27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -18.91% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -18.91% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -26.18% | -18.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -0.27% | -32.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -3.39% | -30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 1.70% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLT.L и IWDA.L
iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SPLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLT.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 3.47% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 8.85% | +32.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.08% | 11.62% | +35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 14.49% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 15.51% | +12.41% |
Сравнение комиссий SPLT.L и IWDA.L
И SPLT.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLT.L и IWDA.L
Ни SPLT.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLT.L and IWDA.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLT.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPLT.L is categorized as Precious Metals, while IWDA.L is Global Equities. SPLT.L tracks Platinum, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).
Подберите оптимальное распределение для SPLT.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор