PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с EARRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIB с EARRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) and EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) are both funds - SPIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate, while EARRX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, SPIB returned 2.86%/yr vs 3.66%/yr for EARRX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPIB charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for EARRX.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у EARRX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции SPIB уступали акциям EARRX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.66% соответственно.

SPIB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.27%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.79%
10 лет*
2.86%

EARRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.80%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.65%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIB и EARRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.46%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		1.58%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%

Correlation

The correlation between SPIB and EARRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.39

The correlation between SPIB and EARRX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND
Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с RCTIXEARRX с VTSPXEARRX с FFNYXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с LIFIXEARRX с VIPIX

Доходность на риск

SPIB vs. EARRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBEARRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.55

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.10

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.84

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

18.23

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. EARRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EARRX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBEARRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.55

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.32

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.07

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SPIB и EARRX

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и EARRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIBEARRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-10.27%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.79%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.18%

-1.18%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-6.39%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-10.27%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.10%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.08%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.21%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и EARRX

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIBEARRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.49%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.14%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

1.50%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

2.77%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

2.71%

+1.89%

Сравнение комиссий SPIB и EARRX

SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EARRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и EARRX

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности EARRX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.82%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.46%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SPIB and EARRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIB has higher volatility (0.93%) compared to EARRX (0.49%). In terms of maximum drawdown, SPIB dropped -14.94% vs EARRX's -10.27%.

EARRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIB и EARRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор